Arquitectura Del Sistema De Comercio De Valores En Línea

Característica especial: Infraestructura de comercio en línea Una arquitectura comercial exitosa Los intercambios en línea facilitan transacciones más rápidas proporcionando portales comerciales en línea y facilidades y facilidades de las casas de bolsa. Heres un vistazo a la infraestructura básica de NSE, BSE, y algunos portales comerciales. Por Soutiman Das Gupta Como prometido por visionarios de la tecnología y los grupos de pronóstico en la última década, Internet ha abierto nuevas vías para la realización de negocios. Las bolsas de todo el mundo ahora llevan a cabo una gran parte de su negocio en línea a través de sus corredores y socios, un cambio importante del método tradicional. En los países desarrollados, casi todas las transacciones de cambio se realizan en línea. La tendencia ha aumentado lentamente en la India y dos de las bolsas más grandes, la Bolsa Nacional de Valores (NSE) y la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) han estado llevando a cabo el comercio en línea con éxito desde hace algún tiempo. ¿Por qué tarde los intercambios de la India y las casas de corretaje han sido lentos para mover sus transacciones en línea. Esto se ha debido principalmente a las regulaciones gubernamentales. Hubo un retraso inicial en el establecimiento de especificaciones para la creación de Grupos de Usuarios Cerrados (CUGs). La cuestión se resolvió entre el Departamento de Finanzas y el Ministerio de Hacienda alrededor de 1998 y pronto surgieron portales comerciales como ICICIDirect, motilaloswal y smartjones. La conectividad fue quizás el factor tecnológico más importante. El coste de las líneas arrendadas y de los enlaces VSAT ha sido tradicionalmente muy elevado y la fiabilidad de los enlaces ha sido baja. También tomó mucho tiempo encargar los acoplamientos pues uno tuvo que hacer una aplicación y esperar algunas semanas para que el acoplamiento esté para arriba y funcionando. Otras cuestiones como la seguridad y los costos de procedimientos de copia de seguridad y recuperación también fueron disuasivos. Afortunadamente, junto con la resolución de los problemas de regulación, la India ya no tiene problemas de conectividad y ancho de banda. Con la entrada de actores privados en el escenario de banda ancha y el gobierno abriendo el sector de las telecomunicaciones, estas cuestiones son casi inexistentes. Soluciones de seguridad y servicios disponibles en el mercado han madurado y no cuesta un bonito paquete más para poner una solución de copia de seguridad simple en su lugar. Anatomía de un intercambio en línea El comercio en línea implica grandes volúmenes de datos que se transacionan todos los días. A modo de ejemplo, en la BSE, la facturación media diaria en 2001-2002 (abril-marzo) fue de 1244,10 rupias crore y el número de transacciones diarias promedio fue de Rs 5,17 lakh. A esto se suman las estrictas normas RBI que obligan a las empresas a almacenar al menos 7 años de datos transaccionales y financieros. Diseño Necesita estar siempre encendido, seguro, redundante y tener procesos adecuados de copia de seguridad y recuperación. Almacenamiento Para grandes cantidades de datos críticos es natural desplegar almacenamiento basado en red como NAS o SAN. Seguridad La seguridad es una parte vital e integral de la arquitectura de diseño. Los elementos de hardware y software deben estar construidos alrededor de una arquitectura de seguridad en capas y deben mantenerse en su lugar con una política de seguridad bien documentada. Disponibilidad Idealmente los intercambios en línea deben tener disponibilidad de cinco-nueves. Aplicaciones Su difícil implementación de las aplicaciones "out-of-the-box" en los intercambios ya que cada uno tiene una arquitectura única basada en factores como flujo de operaciones, volúmenes de negociación, número de miembros, número de usuarios y número de ubicaciones. Arquitecturas NSE ha implementado NIBIS (NSEs Internet Based Information System) para la difusión en tiempo real de información comercial a través de Internet y NEAT una aplicación cliente-servidor para ayudar a sus operaciones. BSE ha implementado un sistema OnLine Trading (BOLT) en una plataforma Tandem que tiene una arquitectura de dos niveles. Afirma ser capaz de soportar hasta 2 millones de operaciones al día. Intercambios de la India El NSE y la BSE se encuentran entre los mayores intercambios del país. Manejan volúmenes comerciales muy grandes diarios, apoyan grandes cantidades de tráfico de datos, y tienen una red nacional muy grande. Las cifras de volumen de negociación en ambos intercambios son enormes. La facturación media diaria en el segmento de mercados de capital de NSE es de alrededor de 2300 crore y en el segmento de derivados, alrededor de 1300 rupias. El volumen de tráfico diario promedio es de alrededor de un millón de operaciones por día en el segmento de mercados de capital y alrededor de 50.000 operaciones por día en el segmento de derivados. Hay alrededor de 13.000 usuarios registrados en ambos segmentos y un promedio de alrededor de 9500 usuarios se registran a la vez. En BSE la facturación diaria media en 2001-2002 (abril-marzo) era Rs 1244.10 crore y el número de oficios diarios medios era Rs 5.17 lakh. Diseño de red Es innecesario decir que cualquier intercambio en línea necesita ser siempre activo, seguro, redundante y tener procesos adecuados de copia de seguridad y recuperación. G. M Shenoy, VP, NSE-IT, habla sobre la filosofía de diseño de su intercambio en línea. El objetivo básico del diseño era proporcionar acceso justo, igual y transparente a través de todas nuestras ubicaciones a nivel nacional. Un aspecto importante era proporcionar conectividad a nuestros miembros comerciales tan pronto como sea posible. El sector de las telecomunicaciones es bastante liberal hoy en día. En 1993, la tecnología estaba madurando y era costosa. Las líneas arrendadas cuestan casi diez veces más que hoy. La tecnología satelital fue una bendición ya que permitió un despliegue más rápido que las líneas arrendadas. NSE ahora tiene la red VSAT más grande del país con más de 3000 VSATs y espera crecer más de 4000 VSAT pronto. Elementos de red Un vistazo a los volúmenes masivos de tráfico y volumen de tráfico es una prueba suficiente de la naturaleza crítica de los sistemas. Hace un estremecimiento pensar en las pérdidas esperadas en caso de un tiempo de inactividad de diez minutos cuando el comercio diario cruza Rs 3000 crore. Los elementos de red como el almacenamiento, la seguridad, los procesos de copia de seguridad y recuperación, la disponibilidad y las diferentes aplicaciones deben planearse cuidadosamente y encargarse. Entonces uno tiene que seguir regulaciones RBI rigurosas para almacenar por lo menos 7 años de datos transaccionales y financieros. Almacenamiento Para grandes cantidades de datos críticos es natural desplegar almacenamiento basado en red como NAS o SAN. NSE está implementando una SAN, ya que considera que sus volúmenes de datos han crecido fenomenalmente. Seguridad Esta debe ser una parte vital e integral de la arquitectura de diseño. Los elementos de hardware y software deben estar construidos alrededor de una arquitectura de seguridad en capas. Y debe mantenerse en su lugar con una política de seguridad bien documentada. Shenoy dice quotSecurity es el elemento más crucial en la red. Todas las aplicaciones se han construido con un enfoque consciente hacia la seguridad. Las políticas de seguridad están estrechamente integradas y regularmente examinadas para no dejar espacio para el compromiso. Todas las aplicaciones y sistemas operativos se endurecen periódicamente para la seguridad. Backup y recuperación Esto ha surgido como uno de los aspectos vitales de la continuidad del negocio. Cuando los intercambios en línea fueron diseñados hace unos años, tal vez no se hizo mucho énfasis en este aspecto, como lo es hoy. Sin embargo, no es difícil agregar procesos de continuidad de negocio a una red existente. Shenoy dice que, como respaldo a nuestra red VSAT, una red comercial basada en tierra se desplegó a mediados de 2000. Tenemos más de 850 líneas arrendadas que conectan nuestras ubicaciones a nivel nacional. Somos la única bolsa de valores en el país para tener un sitio de continuidad de negocio totalmente redundante en Chennai. quot Disponibilidad Idealmente los intercambios en línea deben tener disponibilidad de cinco-nueves. Los intercambios suelen preferir alojar su infraestructura internamente y no utilizar los servicios de un centro de datos externo. NSE pretende alcanzar un tiempo de actividad superior a 99,9. Esto se debe principalmente a los procedimientos internos formulados y la revisión continua de SLAs con los vendedores de hardware, dice Shenoy. Aplicaciones Su difícil implementación de las aplicaciones "out-of-the-box" en los intercambios ya que cada uno tiene una arquitectura única basada en factores como flujo de operaciones, volúmenes de negociación, número de miembros, número de usuarios y número de ubicaciones. Las aplicaciones como comercio, compensación, gestión de riesgos, vigilancia, cálculo de índices, listado, membresía y cuentas pueden desarrollarse internamente o por desarrolladores de software externos. Las dos grandes arquitecturas NSE y BSE, las dos grandes bolsas creen en la actualización y actualización de sus sistemas tecnológicos para mantener la entrega de acuerdo a compromisos y promesas hechas a sus miembros, socios y clientes. Arquitectura NSE - NEAT NSE ha implementado NIBIS (NSEs Internet Based Information System) para la difusión en tiempo real de información comercial a través de Internet y NEAT una aplicación cliente-servidor para ayudar a sus operaciones. NEAT almacena toda la información comercial en una base de datos en memoria en el extremo del servidor para lograr un tiempo de respuesta mínimo y una disponibilidad máxima del sistema para los usuarios. El software del servidor comercial se ejecuta en un mainframe tolerante a fallos STRATUS y el software cliente se ejecuta en PCs con Windows. La red de telecomunicaciones utiliza el protocolo X.25 y es la columna vertebral del sistema de comercio automatizado. Cada miembro comercial negocia en el NSE con otros miembros a través de un PC ubicado en la oficina de miembros comerciales. Los miembros comerciales en el segmento de mercado de deuda al por mayor están vinculados a la computadora central en NSE a través de líneas dedicadas de 64 Kbps y terminales VSAT. Estas líneas arrendadas se multiplexan utilizando enlaces dedicados de fibra óptica de 2 MB. Los participantes de WDM se conectan al sistema comercial a través de enlaces de acceso telefónico. El intercambio utiliza servidores Unix basados ​​en RISC de Digital y HP para el procesamiento de backoffice. Aplicaciones como Oracle 7 y SQL / Oracle Forms 4.5 front ends se utilizan para las funciones de intercambio. Arquitectura BSE - BOLT BSE ha implementado un sistema OnLine Trading (BOLT) el 14 de marzo de 1995. Funciona en una plataforma Tandem S74016 que se ejecuta en 16 CPUs. Las máquinas Tandem Himalaya S74016 actúan como el backend de más de 8000 estaciones de trabajo comerciales en red en Ethernet, VSAT y Managed Leased Data Network (MLDN). Los sistemas afirman manejar hasta dos millones de operaciones al día. BOLT tiene una arquitectura de dos niveles. Las estaciones de trabajo comerciante están conectadas directamente al servidor backend que actúa como un servidor de comunicaciones y un Central Trading Engine (CTE). Otros servicios como la diseminación de información, cálculo de índices y monitoreo de posición también son proporcionados por el sistema. Una instalación de supervisión de transacciones en la arquitectura Tandem ayuda a mantener la integridad de datos a través de SQL sin parar. Con la ayuda de MTNL, BSE ha configurado una Red MLDN que comprende 300 líneas de 2 Mbps y 1500 líneas de 64 Kbps que conectan todas las bolsas regionales y oficinas en Mumbai. El acceso a información relacionada con el mercado a través de las estaciones de trabajo de comerciantes es esencial para que los participantes del mercado actúen en tiempo real y tomen decisiones instantáneas. BOLT ha sido interconectado con varios vendedores de información como Bloomberg, Bridge y Reuters. La información de mercado se suministra a las agencias de noticias en tiempo real. El intercambio planea mejorar las capacidades para tener un flujo de información bidireccional integrado. Portales comerciales en línea El comercio en línea es la actividad de inversión que se lleva a cabo a través de Internet sin la inclusión física del corredor. Un usuario final (inversor) tiene que registrarse con un portal de comercio en línea como ICICdirect, motilaloswal, smartjones y sharekhan. El inversor, por lo tanto, llega a un acuerdo con la empresa para negociar en diferentes valores de acuerdo con los términos y condiciones enumerados en el acuerdo. Dado que los servidores del portal de comercio en línea están conectados todo el tiempo a las bolsas de valores y bancos designados, el procesamiento de pedidos se realiza en tiempo real. Los inversores también pueden obtener actualizaciones sobre el comercio y comprobar el estado de sus pedidos, ya sea a través de correo electrónico oa través de la interfaz. Diseño del portal Harish Malhotra, director de tecnología de Motilal Oswal Securities Limited, dice que el portal debe ser fácil de navegar, lleno de información útil y relevante que está disponible con el menor número de clics, y debe ser personalizado. Sin embargo, un aspecto muy importante Es que los sistemas deben ser capaces de interactuar directamente con el de los intercambios en línea sin problemas de incompatibilidad. ICICIdirect utiliza encriptación de 128 bits habilitada para asegurar que la información transmitida a través de Internet es segura y no puede ser accesada por un tercero. Los usuarios suelen tener opciones para vincular sus cuentas bancarias, cuentas Demat y cuentas de corretaje en una única interfaz. También hay una ventana única para todos los intercambios y una sola pantalla para el mecanismo completo de enrutamiento de pedidos. El hardware utilizado comprende servidores Web y de aplicaciones, conmutadores, routers, firewalls y dispositivos de seguridad, y dispositivos especializados. Motilaloswal utiliza servidores Compaq para aplicaciones y bases de datos, enrutadores Cisco y cortafuegos de Checkpoint. Los sistemas han sido personalizados por su equipo interno. Las aplicaciones comerciales son subcontratadas. También tenemos un almacenamiento sin conexión que se copia periódicamente en lugares separados, dice Harish. Portal de éxito El éxito de un portal de comercio definitivamente dependerá de su ramo de servicios para un usuario final. La mayoría de los portales cobran una pequeña cuota de registro y corretaje basado en diversas condiciones. Sin embargo, es importante para la organización para mantener centrado en los servicios centrados en el cliente y los modelos de entrega para disfrutar de la mayor atención. Sistema de comercio de acciones El sistema de comercio de acciones para Excel es un paso a paso sobre cómo construir un sofisticado comercio de acciones automatizado Utilizando Microsoft Excel. El lenguaje Microsofts Visual Basic (VBA) se utiliza junto con la interfaz de usuario Excels, las fórmulas y las capacidades de cálculo para ofrecer una herramienta de comercio potente y flexible. El sistema de comercio de valores para Excel incluye cinco indicadores técnicos probados (ADX, media móvil crossovers, stochastics, bandas de Bollinger y DMI). Se le guía de manera detallada a través de la creación de hojas de trabajo, archivos, rangos, fórmulas de indicadores, botones de control, enlaces DDE / Active-X y módulos de código. Después de la construcción del sistema de comercio de valores para Excel, simplemente importa los datos que necesita, ejecute el modelo automáticamente con un clic de un botón, y tomar sus decisiones comerciales. El sistema de comercio de valores para Excel incorpora las características de negociación de tendencia y swing-trading. La característica de swing-trading se puede activar o desactivar, dependiendo de su estilo de inversión. El sistema funciona con su elección de archivos de texto ASCII gratuitos disponibles en Internet, o un servicio de datos de suscripción (con nuestro sin vínculo DDE). El sistema de comercio de valores para Excel se puede utilizar solo o en conjunto con su análisis fundamental y de mercado existente para mejorar el tiempo de inversión y evitar situaciones no rentables. Una Guía PDF completa se proporciona junto con un curso en línea paso a paso para que pueda elegir cómo aprender de la manera más cómoda. También se incluye un modelo de prueba posterior pre-construido para análisis histórico y pruebas de diferentes stocks y períodos de tiempo. Principales características del sistema de comercio de valores para Excel curso incluyen: Una guía completa de PDF que muestra cómo construir y utilizar el modelo. Un curso en línea completo que incluye todo lo relacionado con la guía PDF y las secciones de código VBA y preguntas frecuentes. Un completo modelo de prueba pre-construido en MS Excel con gráficos y estadísticas de comercio para su análisis histórico. 30 días de acceso en línea para descargar los materiales y aprender a construir y utilizar su nuevo modelo de comercio de valores. Acceso instantáneo al Manual de Guía PDF, Curso en Línea y Modelo de Prueba de Atrás con su propio login y contraseña proporcionados en el momento de la compra. Aprenda a integrar Excel, VBA, fórmulas y fuentes de datos en una herramienta de comercio rentable. Adquirir conocimientos únicos aplicables a cualquier proyecto de modelado o análisis de Excel. Ahorre dinero eliminando el software recurrente y los costos de actualización. Calcule las señales comerciales en cientos de acciones en cuestión de segundos. Introducción Requisitos Técnicos Básicos 5 Indicadores Técnicos Paso 1: Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX) Paso 2: Tendencia o Oscilación Paso 2A: Promedio de Promedio de Mediación de Transversales Paso 2B: Oscilador Oscilador Estocástico Paso 3: Tiempo La compra / venta de señales con bandas de Bollinger Paso 4: Aumentar el éxito comercial de porcentaje con la arquitectura del sistema DMI Configuración Construir la estructura de directorios y archivos Construir la estructura de hoja de cálculo Construir las fórmulas de indicador Datos de mercado Indicadores ADX Promedios móviles Bandas estocásticas Bollinger DMI Construir el código de macro Paso 1: Abrir la ventana del Editor de Visual Basic Paso 2: Escribir el código de macro Paso 3: Comprobar el código de errores Qué hace el código Construir la hoja de señales Paso 1: Señales Etiquetas de hoja y fórmulas Paso 2: Un botón de control y asignar una macro Paso 4: Formatear la hoja de cálculo Construir el archivo de origen de datos Cargando datos de otras fuentes Carga de archivos. CSV o. TXT Obtención de datos históricos de Yahoo Finance Ejecución del modelo en una base diaria Cuándo ejecutar el modelo Combinación Las señales con otra información de mercado Dinero y gestión de riesgos Errores comunes de macro FAQs Volver a probar el modelo Precio: USD 89.95 (Actualizado el 2014-10-04) Sistemas de comercio: Diseñar su sistema - Parte 1 13 La sección anterior de este tutorial Elementos que conforman un sistema comercial y discutieron las ventajas y desventajas de usar tal sistema en un ambiente de comercio en vivo. En esta sección, nos basamos en ese conocimiento examinando qué mercados son especialmente adecuados para el comercio de sistemas. A continuación, tomar una mirada más en profundidad a los diferentes géneros de los sistemas de comercio. Comercio en diferentes mercados Mercados de acciones El mercado de acciones es probablemente el mercado más común para el comercio, especialmente entre los novatos. En este ámbito, los grandes jugadores como Warren Buffett y Merrill Lynch dominan, y el valor tradicional y el crecimiento de las estrategias de inversión son de lejos los más comunes. Sin embargo, muchas instituciones han invertido significativamente en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas comerciales. Los inversores individuales se están uniendo a esta tendencia, aunque lentamente. Estos son algunos factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de negociación en los mercados de renta variable: 13 La gran cantidad de acciones disponibles permite a los operadores probar sistemas en muchos tipos diferentes de acciones - desde acciones extremadamente volátiles de venta libre Blue chips no volátiles. La eficacia de los sistemas de negociación puede verse limitada por la baja liquidez de algunas acciones, especialmente las de OTC y las de pink sheet. Las comisiones pueden comer en las ganancias generadas por operaciones exitosas, y pueden aumentar las pérdidas. Las acciones de OTC y de hoja rosa suelen incurrir en comisiones adicionales. Los principales sistemas de negociación utilizados son aquellos que buscan valor, es decir, sistemas que utilizan diferentes parámetros para determinar si un valor está infravalorado en comparación con su desempeño anterior, sus pares o el mercado en general. Mercados de divisas El mercado de divisas, o divisas. Es el mercado más grande y más líquido del mundo. Los gobiernos mundiales, los bancos y otras grandes instituciones comercian billones de dólares en el mercado de divisas todos los días. La mayoría de los comerciantes institucionales en la divisa se basan en los sistemas de comercio. Lo mismo ocurre con los individuos en la divisa, pero algunos de comercio basado en informes económicos o pagos de intereses. Aquí hay algunos factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de comercio en el mercado de divisas: La liquidez en este mercado - debido al enorme volumen - Hace que los sistemas comerciales sean más precisos y eficaces. No hay comisiones en este mercado, sólo se extiende. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer muchas transacciones sin aumentar los costos. En comparación con la cantidad de acciones o materias primas disponibles, el número de monedas a negociar es limitado. Pero debido a la disponibilidad de pares de divisas exóticas - es decir, monedas de países más pequeños - el rango en términos de volatilidad no es necesariamente limitado. Los principales sistemas comerciales utilizados en Forex son los que siguen las tendencias (un dicho popular en el mercado es la tendencia es su amigo), o sistemas que compran o venden en brotes. Esto se debe a que los indicadores económicos a menudo causan grandes movimientos de precios al mismo tiempo. Futuros Equidad, divisas, y los mercados de productos ofrecen todos los futuros de comercio. Este es un vehículo popular para el sistema de comercio debido a la mayor cantidad de apalancamiento disponible y el aumento de la liquidez y la volatilidad. Sin embargo, estos factores pueden cortar en ambos sentidos: pueden amplificar sus ganancias o amplificar sus pérdidas. Por esta razón, el uso de futuros suele estar reservado para los comerciantes avanzados de sistemas individuales e institucionales. Esto se debe a que los sistemas comerciales capaces de capitalizar el mercado de futuros requieren una personalización mucho mayor, utilizan indicadores más avanzados y llevan mucho más tiempo para desarrollarse. Así que, lo que es mejor Su hasta el inversor individual para decidir qué mercado es el más adecuado para el sistema de comercio - cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. La mayoría de la gente está más familiarizada con los mercados de renta variable, y esta familiaridad facilita el desarrollo de un sistema comercial. Sin embargo, la divisa es comúnmente pensado para ser la plataforma superior para ejecutar los sistemas de comercio - especialmente entre los comerciantes más experimentados. Por otra parte, si un comerciante decide capitalizar sobre el aumento de apalancamiento y la volatilidad, la alternativa de futuros siempre está abierta. En última instancia, la elección está en manos del desarrollador del sistema. Tipos de Sistemas de Negociación Sistemas de Trend-Seguimiento El método más común de comercio de sistemas es el sistema de tendencia siguiente. En su forma más fundamental, este sistema simplemente espera un movimiento significativo de precios, luego compra o vende en esa dirección. Este tipo de bancos de sistemas en la esperanza de que estos movimientos de precios mantendrán la tendencia. Moving Average Systems Frecuentemente utilizado en el análisis técnico. Una media móvil es un indicador que simplemente muestra el precio promedio de una acción durante un período de tiempo. La esencia de las tendencias se deriva de esta medición. La manera más común de determinar la entrada y la salida es un crossover. La lógica detrás de esto es simple: una nueva tendencia se establece cuando el precio cae por encima o por debajo de su promedio de precios históricos (tendencia). Aquí hay un gráfico que traza tanto el precio (línea azul) como el MA de 20 días (línea roja) de IBM: Breakout Systems El concepto fundamental detrás de este tipo de sistema es similar al de un sistema de media móvil. La idea es que cuando un nuevo alto o bajo se establece, el movimiento de precios es más probable que continúe en la dirección de la ruptura. Un indicador que se puede utilizar en la determinación de los desgloses es una sencilla capa de Bollinger Band. Bandas de Bollinger muestran los promedios de los precios altos y bajos, y los brotes se producen cuando el precio se encuentra con los bordes de las bandas. Desventajas de los sistemas de seguimiento de tendencias: Necesidad de toma de decisiones empíricas - Al determinar las tendencias, siempre hay un elemento empírico a considerar: la duración de las tendencias La tendencia histórica. Por ejemplo, el promedio móvil podría ser durante los últimos 20 días o durante los últimos cinco años, por lo que el desarrollador debe determinar cuál es el mejor para el sistema. Otros factores a determinar son los altos y bajos medios en los sistemas de ruptura. Lagging Nature - Los promedios móviles y los sistemas breakout siempre estarán rezagados. En otras palabras, nunca pueden golpear la parte superior o inferior exacta de una tendencia. Esto inevitablemente se traduce en la pérdida de beneficios potenciales, que a veces pueden ser significativos. Efecto Whipsaw - Entre las fuerzas del mercado que son perjudiciales para el éxito de los sistemas de seguimiento de tendencias, este es uno de los más comunes. El efecto whipsaw ocurre cuando el promedio móvil genera una señal falsa, es decir, cuando el promedio cae justo en el rango, repentinamente invierte la dirección. Esto puede conducir a pérdidas masivas a menos que se empleen técnicas eficaces de detención de pérdidas y de gestión de riesgos. Mercados laterales - Los sistemas de seguimiento de tendencias son, por naturaleza, capaces de hacer dinero sólo en los mercados que realmente hacen tendencia. Sin embargo, los mercados también se mueven de lado. Permaneciendo dentro de un cierto rango durante un período de tiempo prolongado. La volatilidad extrema puede ocurrir - Ocasionalmente, los sistemas que siguen las tendencias pueden experimentar cierta volatilidad extrema, pero el comerciante debe seguir con su sistema. La imposibilidad de hacerlo resultará en un fallo seguro. Sistemas de contra-tendencias Básicamente, el objetivo con el sistema de contra-tendencias es comprar al mínimo más bajo y venderlo al más alto. La principal diferencia entre esto y el sistema de seguimiento de tendencias es que el sistema de contracorriente no es autocorregible. En otras palabras, no hay tiempo establecido para salir de las posiciones, y esto da como resultado un potencial de desventaja ilimitado. Tipos de sistemas de contra-tendencias Muchos tipos diferentes de sistemas se consideran sistemas de contra-tendencia. La idea aquí es comprar cuando el impulso en una dirección comienza a desvanecerse. Esto se calcula con mayor frecuencia usando osciladores. Por ejemplo, se puede generar una señal cuando los estocásticos u otros indicadores de fuerza relativa caen por debajo de ciertos puntos. Hay otros tipos de sistemas de trading de contra-tendencia, pero todos comparten el mismo objetivo fundamental: comprar bajo y vender alto. Desventajas de los sistemas de seguimiento de la contracorriente: Se requiere una toma de decisiones estratégica - Por ejemplo, uno de los factores que el desarrollador del sistema debe decidir son los puntos en los que se desvanecen los indicadores de fuerza relativa. Puede ocurrir una extrema volatilidad - Estos sistemas también pueden experimentar cierta volatilidad extrema, y ​​una incapacidad para seguir con el sistema a pesar de esta volatilidad resultará en un fracaso asegurado. Downside ilimitado - Como se mencionó anteriormente, hay potencial de desventaja ilimitado porque el sistema no es auto-corrección (no hay tiempo establecido para salir de las posiciones). Conclusión Los principales mercados para los que son adecuados los sistemas de negociación son los mercados de renta variable, forex y futuros. Cada uno de estos mercados tiene sus ventajas y desventajas. Los dos principales géneros de los sistemas de negociación son los sistemas de tendencia y los sistemas de contracorriente. A pesar de sus diferencias, ambos tipos de sistemas, en sus etapas de desarrollo, requieren la toma de decisiones empíricas por parte del desarrollador. Además, estos sistemas están sujetos a una extrema volatilidad y esto puede exigir un poco de resistencia - es esencial que el comerciante del sistema se adhieren a su sistema durante estos tiempos. En la siguiente entrega, y eche un vistazo más de cerca a cómo diseñar un sistema comercial y discutir algunos de los software que utilizan los comerciantes del sistema para hacer sus vidas más fáciles. Trading Systems: Diseñar su sistema - Parte 2 Suscríbase a noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisis